Анонсы


Институт Современного Банковского Дела 18-19.05.2018

Содержание семинара:
* Общие методологические аспекты оценки кредитного риска юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
* Экономико-статистические основы меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES);
Концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);
Компоненты кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), эффективный срок до погашения M), коэффициент кредитной конверсии (CCF);
* Классификация и сегментация кредитных требований, в частности, факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и примеры расчетов;
* Основы моделирования кредитного риска;
* Организация рейтинговой системы;
* Ключевые аспекты проведения валидации и организации контроля рейтинговых систем;
* Качество данных и информационных систем;
* Рекомендации регулятора (Банк России).


Институт банковского дела Ассоциации российских банков 27-28.03.2018
Серия семинаров позволят:
* ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подхода IRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
* узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;
* понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;
* узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению IRB- документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;
* получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.


Институт банковского дела Ассоциации российских банков 27-28.03.2018
Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II) Очный семинар


«Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование», Ю.Н. Полянский 03.10.2013
Представляем книгу эксперта по банковским рискам «Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование». Книга написана в виде учебного пособия в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, в ней рассмотрены типовые практические задачи, подкрепленные примерами решений в MS Excel. Книга публикуется впервые и только на данном сайте.




  • Развитие



  • Системность



  • Открытость