Базель II, III


Базель II - документ Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (2004 г., уточнен в 2006 г.), содержащий ключевые методические рекомендации в области банковского регулирования.

Базель III - это обобщенное название пакета документов БКБН, разработанных в развитие Базель II, которых придерживаются передовые страны мира при организации и совершенствовании сферы управления рисками в банковском деле.

  • Операционный риск
  • Кредитный риск

Операционный риск

В Базеле II предусмотрены следующие подходы к оценке операционного риска банков:

  • • подход базового индикатора (BIA, Basic Indicator Approach);
  • • стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach) и альтернативный стандартизированный подход (ASA);
  • • продвинутые подходы (AMA, Advanced Measurement Approach).

«Basel III: Finalising post-crisis reforms», глава IV «Minimum capital requirements for operational risk» В декабре 2017 года в новом программном документе "Basel III: Finalising post-crisis reforms" БКБН принял новую методологию стандартизованной оценки операционного риска для расчета достаточности капитала (глава IV "Minimum capital requirements for operational risk"): https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm. Эта подход рассматривается как замена всем применявшимся подходам, указанным выше. Его внедрение в практику планируется с января 2022 года.

Неофициальный перевод на русский язык главы IV указанного документа выполнен инициативной группой российских риск-менеджеров (справа в списке - см. скачать документы).

Кредитный риск


IRB (Internal Ratings-Based Approach) - подход к оценке кредитного риска для расчета банками достаточности своего регулятивного капитала с использованием внутренних рейтингов заемщиков (кредитных требований), предусмотренный в Базель II и последующих документах БКБН.


МАТЕРИАЛ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ...