BI аналитика

Страница:   risk-management / dictionary

Словарь риск-менеджера

Агрегирование риска
Risk Aggregation

Объединение нескольких рисков в один риск, направленное на более глубокое понимание совокупного риска


Анализ риска
Risk Analysis

Процесс изучения природы и характера риска и определения уровня риска. Анализ риска обеспечивает базу для проведения сравнительной оценки риска и принятия решения об обработке риска. Анализ риска включает в себя количественную оценку риска.


Аудит менеджмента риска
Risk Management Audit

Систематический, независимый, документированный процесс получения свидетельств и оценки их объективности для установления степени адекватности и эффективности структуры менеджмента риска или ее части.


Валютный риск
Currency Risk

Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.


Владелец риска
Risk Owner

Лицо или организационная единица, которые имеют полномочия и несут ответственность за управление рисками


Заинтересованная сторона
Stakeholder

Лицо или организация, которые могут воздействовать, или на которые могут воздействовать, или которые считают, что на них влияет какое-либо решение или деятельность. Любой индивидуум, группа или организация, которые могут воздействовать на риск, подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными воздействию риска.


Идентификация риска
Risk Identification

Процесс обнаружения, распознавания и описания рисков


Избежание риска
Risk Avoidance

Решение об исключении угрозы появления опасной ситуации или действий, связанных с возможностью ее возникновения. Принятие решения о том, чтобы не вовлекаться в ситуацию, связанную с риском, или о принятии мер по выходу из такой ситуации. Решение может быть принято на основе результатов сравнительной оценки риска.


Источник риска
Risk Source

Объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать повышение риска. Источник риска может быть материальным или нематериальным.


Концентрация кредитного риска
Credit Risk Concentration

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам.


Коэффициент Джини
Gini Index

Статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Наиболее часто в современных экономических расчетах в качестве изучаемого признака берется уровень годового дохода. Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.


Кредитный риск
Credit Risk

Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора


Критерии риска
Risk Criteria

Признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска


Матрица риска
Risk Matrix

Инструмент классификации и представления риска путем ранжирования последствий и правдоподобности/ вероятности.


Мониторинг
Monitoring

Постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния, с целью идентифицировать изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня


Неприятие риска
Risk Aversion

Отношение к риску, выражаемое в неприемлемости наличия риска.


Обработка риска
Risk Treatment

Процесс модификации риска. Обработка риска может включать в себя: исключение риска путем принятия решения не начинать или не продолжать деятельность, в процессе или в результате которой может возникнуть опасное событие; принятие или повышение риска для обеспечения более широких возможностей; устранение источников риска; изменение правдоподобности / вероятности опасного события; изменение последствий опасного события; разделение риска с другой стороной или сторонами (путем включения в контракты или финансирования обработки риска); обоснованное решение о сохранении риска. Меры по обработке риска могут включать в себя устранение, предотвращение или снижение риска. При обработке риска могут возникнуть новые риски и могут измениться существующие риски.


Операционный риск
Operational Risk

Риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.


Остаточный риск
Residual Risk

Риск, сохраняющийся после воздействия на риск


Отношение к риску
Risk Attitude

Подход организации к оценке и, в конечном счете, к использованию благоприятных возможностей, удержанию, принятию или избеганию риска


Отчетность о риске
Risk Reporting

Форма обмена информацией о риске, предусматривающая информирование соответствующих внутренних и внешних причастных сторон путем предоставления информации о текущем состоянии риска и менеджменте риска.


Оценка риска
Risk Assessment

Процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и сравнительную оценку риска.


Передача риска
Risk Transfer

Разделение с другой стороной тяжести потери или извлекаемых выгод, связанных с риском. Требования законодательства или нормативной базы могут ограничивать, запрещать или предписывать передачу определенного риска. Передача риска может осуществляться путем заключения договоров страхования или других договоров. Передача риска может порождать другие риски или модифицировать существующий риск. Перемещение источника не является передачей риска.


План менеджмента риска
Risk Management Plan

Краткое, схематичное описание деятельности и мероприятий в пределах структуры менеджмента риска, устанавливающих подход, элементы менеджмента и ресурсы, применяемые для менеджмента риска. План менеджмента риска может быть применен к конкретной продукции, процессу и проекту, к части или всей организации.


Политика управления рисками
Risk Management Policy

Декларация общих намерений и направлений деятельности организации в отношении риск-менеджмента. Политика в области менеджмента риска: заявление высшего руководства об общих намерениях, руководящих принципах и направлениях деятельности организации в области менеджмента риска.


Последствие
Consequence

Результат инцидента, который может повлиять на достижение целей организации. Один инцидент может иметь целый ряд последствий. Последствие может быть определенным или неопределенным и может оказывать положительное или отрицательное влияние на достижение целей.


Правовой риск
Legal Risk

Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие: несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации); нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.


Процентный риск
Interest Rate Risk

Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.


Процесс менеджмента риска
Risk Management Process

Взаимосвязанные действия по обмену информацией, консультациям, установлению целей, области применения, идентификации, исследованию, оценке, обработке, мониторингу и анализу риска, выполняемые в соответствии с политикой, процедурами и методами менеджмента организации.


Разделение риска
Risk Sharing

Форма обработки риска, включающая согласованное распределение риска между несколькими сторонами. Законодательные или обязательные требования могут ограничить, запретить или обязать проведение разделения риска. Разделение риска может представлять собой страхование или иметь форму договора (контракта). Степень, до которой риск зависит от точности и однозначности условий договоров по разделению риска. Перенос риска является формой разделения риска.


Регистр рисков
Risk Register

Запись информации об идентифицированных рисках


Реестр риска
Risk Register

Форма записи информации об идентифицированном риске. Термин "журнал риска" иногда используют вместо термина "реестр риска".


Репутационный риск
Reputational Risk

Риск потери деловой репутации кредитной организации - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.


Риск ликвидности
Liquidity Risk

Риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.


Риск-аппетит
Risk Appetite

Тип риска и его величина, к которым организация стремится или готова удерживать на себе. Тип риска и его уровень, к которому организация стремится или готова поддерживать.


Рыночный риск
Market Risk

Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск.


Система риск-менеджмента
Risk Management Framework

Набор компонентов, обеспечивающих основы и организационную структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения риск-менеджмента в масштабе всей организации. Взаимосвязанные элементы, которые обеспечивают реализацию принципов и организационные меры, применяемые при проектировании, разработке, внедрении, мониторинге, анализе и постоянном улучшении менеджмента риска организации.


Сохранение риска
Risk Retention

Принятие потерь или выгод от достигнутого уровня риска. Сохранение риска предполагает принятие остаточного риска. Сохраняемый уровень риска зависит от критериев риска.


Страновой риск
Country Risk

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).


Стратегический риск
Strategic Risk

Риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.


Толерантность к риску
Risk Tolerance

Готовность организации или заинтересованных сторон нести риск после воздействия на него для достижения своих целей.


Угроза
Threat

Потенциальная причина инцидента, который может нанести ущерб системе или организации.


Уровень риска
Level of Risk

Величина риска или комбинации рисков, выраженная как комбинация последствий и их возможности.


Уязвимость
Vulnerability

Слабость ресурса или группы ресурсов, которая может использоваться при реализации одной или более угроз.


Финансирование риска
Risk Financing

Форма воздействия на риск, предусматривающая меры резервирования фондов на непредвиденные расходы для погашения или изменения финансовых последствий в случае их возникновения.


Фондовый риск
Stock Market Risk

Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на частие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.