Новости

29—30 ноября 2024г., г. Москва
Программа семинара:

• • Общая методология моделирования рисков в рамках ПВР;
• • Общие экономико-статистические аспекты;
• • Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ);
• • Общие правила моделирования кредитного риска;
• • Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка;
• • Качество данных и информационных систем (ИС);
• • Организационные аспекты.

При внедрении ПВР бывает так, что банки концентрируют главное внимание на достижении наивысших показателей Gini у ядер моделей PD, не придавая достаточного значения последующим шагам моделирования, ранее неактуальным для скоринговых моделей, а также недооценивая важность связанных с этим новых характеристик их качества (помимо широко известной дискриминационной силы). Кроме того, в рамках ППВР для оценки кредитного риска необходимо построение не только общеизвестных моделей PD, но и методологически более сложных моделей LGD, EAD и др. При этом банк может не в полной мере осознать повышенную сложность их разработки и оценки качества в силу новизны их методологии. В результате процедура регуляторной валидации может затянуться до трех и более лет.
Читать далее...
Скачать практические материалы конференции Scoring Day 2021.

Офлайн круглый стол, посвященный насущным вопросам управления информационными активами, активами данных, выявлению таких активов, их наждежащей оценке и защите.

Общие правила защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Еропейского парламента и Совета № 016/679 от 27.04.2016г. на русском языке (технический перевод), см. документ