При внедрении ПВР бывает так, что банки концентрируют главное внимание на достижении наивысших показателей Gini у ядер моделей PD, не придавая достаточного значения последующим шагам моделирования, ранее неактуальным для скоринговых моделей, а также недооценивая важность связанных с этим новых характеристик их качества (помимо широко известной дискриминационной силы). Кроме того, в рамках ППВР для оценки кредитного риска необходимо построение не только общеизвестных моделей PD, но и методологически более сложных моделей LGD, EAD и др. При этом банк может не в полной мере осознать повышенную сложность их разработки и оценки качества в силу новизны их методологии. В результате процедура регуляторной валидации может затянуться до трех и более лет.
Читать далее...
Скачать практические
материалы конференции Scoring Day 2021.