Классификация и сегментация
Кластер (здесь – сегмент) – группа объектов, обладающих общими свойствами, которая отличается следующими обязательными признаками:
-
внутренняя однородность;
-
внешняя изолированность.
| Характеристика |
Классификация |
Кластеризация |
|
Контролируемость обучения
|
контролируемое
|
неконтролируемое
|
|
Тип обучения
|
с учителем
|
без учителя
|
|
Состав групп
|
заранее задан
|
заранее не задан
|
|
Наличие пересечений
|
не допускаются
|
допускаются
|
|
Непересекающиеся кластеры:
|
|
|
Пересекающиеся кластеры:
|
Общие подходы EBA (*) к структурированию рейтинговых систем
1. В портфеле кредитных требований выделяются типы кредитных требований, т.е. однородно управляемые группы ссуд (продуктовые сегменты).
Пример: «розничные ипотечные кредитные требования».
2. Рейтинговая система охватывает кредитные требования (ссуды) конкретного типа с возможным учётом процессов и систем, применяемых
для него (при необходимости).
Пример: рейтинговая система «розничные ипотечные ссуды, предоставляемые по конкретному процессу (технологии) и/или в рамках конкретной информационной системы».
3. В сферу применения модели могут входить наблюдения (ссуда на дату) по ссудам:
1) из одной рейтинговой системы, соответствующие условиям конкретной модели;
Пример: в отношении рейтинговой системы ипотечных ссуд применяются две модели LGD, каждая – со своей сферой:
• модель LGD_WD – для ссуд, не находящихся в дефолте на отчётную дату;
• модель LGD_ID – для ссуд, находящихся в дефолте на отчётную дату.
2) из разных рейтинговых систем (в т.ч. разных типов кредитных требований, классов/ подклассов кредитных требований).
Примеры:
1) единая модель LGD_WD для объединенного портфеля необеспеченных ссуд (разных типов);
2) единое ядро модели PD (скоркарта) для ссуд SME, раздельно откалиброванное для ссуд корпоративного и розничного классов.
4. Модель может включать несколько ядер, в т.ч. построенных разными методами.
Пример: а) в отношении рейтинговых систем ипотечных ссуд применяется модель PD с 2-мя ядрами (каждое – со своим составом факторов, например, по причине их
доступности или актуальности):
• для аппликативной модели – ссуды со сроком жизни от 0 до 3 мес.;
• для поведенческой модели – ссуды со сроком жизни свыше 3 мес.
5. На основе одного ядра может быть построено несколько итоговых моделей при выполнении их раздельной калибровки на разных калибровочных сегментах:
Пример: разработанная для всего ипотечного портфеля единая скоркарта откалибрована раздельно для разных частей этого портфеля, например:
• для ипотеки в-Москве/ не-в-Москве; или
• обеспеченной правами требования/ недвижимостью).
6. При моделировании из соответствующего сегмента (сферы) могут отбираться наборы наблюдений разного типа, формируемые по разным правилам.
Пример: для выполнения различных шагов моделирования могут браться:
• все ежемесячные наблюдения за весь требуемый период (их генеральная совокупность);
• часть ежемесячных наблюдений, в т.ч. за разные периоды разными способами отбора и с разной периодичностью (выборочная совокупность).
(*) ECB, Instructions for reporting the validation results of internal models. IRB Pillar I models for credit risk, 2019
Примеры структурирования рейтинговых систем
Типы кредитных требований – все ссуды соответствующего типа продуктов (продуктового сегмента);
Сфера применения модели – ссуды конкретного типа продуктов, соответствующие условиям модели;
Сфера применения метода – часть наблюдений по кредитным требованиям из сферы применения модели, используемая для построения (обучения) ядра
модели;
Калибровочный сегмент – часть наблюдений по кредитным требованиям из сферы применения модели, используемая для выполнения ее калибровки.
См. ниже дополнительные материалы во вложениях к данной статье.