ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
Важной частью процесса принятия решения о возможности предоставления кредитного продукта физическому лицу является осуществление многосторонних проверок клиента для определения степени его потенциальной проблемности и риска невозврата им запрошенной ссуды. Как правило, данный процесс состоит из нескольких взаимосвязанных и упорядоченных процедур.
Указанные процедуры в зависимости от формы организации процесса в конкретном кредитном учреждении могут выполняться на различных этапах рассмотрения заявки с той или иной степенью автоматизации. Перечень обязательных проверок и отведенное для их выполнения время обусловлены параметрами заявки и видом запрашиваемого продукта. Например, при рассмотрении заявок на предоставление кредитных карт с незначительным лимитом банк может отказаться от контрольных прозвонов или выездов для верификации клиентских данных, применить упрощенные процедуры андеррайтинга, воспользоваться автоматическими скоринговыми алгоритмами и т.д. Многое зависит от принятой в конкретном кредитном учреждении кредитной политики, развитости системы управления рисками, алгоритмов, практически реализованных в информационных системах, и других факторов.
В настоящей статье будут рассмотрены некоторые новые подходы к организации системы принятия кредитного решения по предоставлению розничных кредитных продуктов, базирующиеся на следующих принципах:
- проверки состоят из отдельных процедур (этапов, подэтапов), упорядоченных с учетом затрат на их осуществление и ожидаемого от их применения эффекта;
- набор назначаемых для конкретной кредитной заявки проверочных процедур (программа проверки) определяют ее начальные параметры и ряд сопутствующих факторов;
- в зависимости от промежуточных результатов проверки и параметров кредитной заявки, уточненных в ходе процедур проверки, начальная программа может динамически меняться, а именно: сокращаться, продлеваться, прекращаться; кроме того, может изменяться состав необходимых процедур проверки;
- в процессе принятия решения автоматическим скоринговым алгоритмам отводится несколько иная, отличающаяся от широко применяемых роль.
Полную версию статьи, опубликованной в журнале "Управление финансовыми рисками", №1, 2010 г. Издательского дома 'Гребенников', см. PDF-файл ниже.